3月份期权回顾

按资产类别回顾

期权综合概览

资产类别

每日平均交易量

同比变化 %

Globex占比%

持仓

期权总计

3,962,365

47%

58%

60,001,360

利率

2,480,680

66%

44%

42,755,933

股票指数

765,945

41%

92%

4,482,584

能源

364,450

22%

64%

7,662,013

农产品

234,486

-5%

71%

3,270,677

外汇

69,597

-8%

97%

710,889

金属

47,206

0%

80%

1,119,264

趋势及看点

  • 第一季度每日平均交易量创下历史最高纪录,达到375万张合约
  • 3月份期权每日平均交易量为396万张合约,同比增长47%
  • 3月份电子盘每日平均交易量为230万张合约,同比增长52%

利率期权

 

代码

每日平均交易量

同比变化 %

Globex占比%

 持仓量 (%看跌期权)*

欧洲美元期权

 

1,725,549

73%

29%

37,978,799 (65%)

 欧洲美元(季度期权/序列期权)

GE

862,779

59%

26%

21,965,135 (64%)

1年中间曲线

GE0

405,405

40%

33%

6,661,275 (66%)

2年中期曲线

GE2

342,412

219%

29%

6,899,091 (67%)

3年期中期曲线

GE3

109,055

134%

31%

2,177,999 (57%)

4年期中期曲线

GE4

3,887

19%

21%

270,773 (43%)

美国国债期权

 

755,060

53%

78%

4,767,058 (55%)

10年期国债

OZN

388,158

44%

76%

2,679,441 (49%)

5年期国债

OZF

138,340

84%

71%

1,263,677 (73%)

10年每周期权

ZN1-5

99,119

81%

83%

164,278 (53%)

美国国库券

OZB

74,431

18%

87%

459,324 (51%)

5年每周期权

ZF1-5

29,167

170%

80%

79,702 (41%)

30年每周期权

ZB1-5

20,382

52%

95%

39,306 (46%)

 2年期国债

OZT

5,046

-6%

58%

76,871 (36%)

趋势及看点

  • 利率期权每日平均交易量创下纪录,达到248万张合约,同比增长66%
  • 电子盘每日平均交易量也创下纪录,达到110万张合约,同比增长80%
  • 欧洲美元电子盘的每日平均交易量为49.5万张合约(占总交易量的29%),连续第二个月触及纪录
  • 每周国债期权的每日平均交易量为创纪录的14.9万张合约,同比增长88%

股指期权

 

代码

每日平均交易量

同比变化 %

持仓量 (%看跌期权)*

E-迷你标普500期权

 

696,829

47%

3,978,253 (75%)

季度

ES

168,596

-43%

1,053,130 (70%)

每周

EW1 - EW4

340,265

167%

2,329,241 (77%)

周三每周

E1C-E5C

48,166

不适用

78,261 (76%)

月末

EW

124,701

154%

517,621 (75%)

标准普尔500指数期权

 

57,918

-4%

453,297 (56%)

季度

SP

15,115

-64%

53,968 (29%)

每周

EV1 - EV4

30,915

198%

32,500 (59%)

周三每周

S1C-S5C

2,011

不适用

12,332 (95%)

月末

EV

9,473

18%

18,810 (52%

E-迷你纳斯达克100指数期权

 

9,580

16%

44,416 (66%)

季度

NQ

2,333

-59%

15,614 (57%)

每周

QN1 - QN4

5,337

174%

28,251 (72%)

月末

QNE

1,909

224%

551 (69%)

 E-迷你道琼斯(5美元)期权

YM

297

-43%

6,378 (61%)

趋势及看点

  • 股指期权的每日平均交易量为765,945张合约,同比增长41%
  • E-迷你纳斯达克100指数期权的每日平均交易量同比增长16%
  • 标准普尔500指数和E-迷你标准普尔500指数的周一每周期权现已上市交易
    • 上市后的5个交易日里,交易量接近3.2万张合约,持仓快速增加至接近2.6万张合约--了解更多

能源期权

 

代码

结算

每日平均交易量

同比变化 %

Globex占比%

 持仓量 (%看跌期权)*

 原油期权

 

 

244,394

28%

75%

4,673,050 (45%)

WTI原油

LO

现货

223,565

36%

80%

2,937,598 (40%)

WTI一个月日历价差期权

WA

现货

9,396

-21%

25%

775,585 (56%)

WTI一个月日历价差期权

7A

金融

3,117

-71%

0%

312,764 (77%)

WTI均价期权

AO

金融

976

-15%

0%

290,847 (56%)

WTI每周期权

LO1-5

现货

2,389

177%

100%

4,438 (51%)

WTI-布伦特差价期权

BV

金融

1,722

97%

3%

157,620 (29%)

布伦特期货式期权

BZO

金融

843

4,523%

12%

59,224 (44%)

天然气期权

 

 

115,041

15%

43%

2,756,624 (33%)

欧洲天然气期权

LN

金融

101,787

19%

40%

2,599,796 (33%)

美国天然气期权

ON

现货

8,668

-24%

98%

86,158 (46%)

每日天然气期权

KD

金融

1,630

1%

1%

0

 精炼产品期权

 

 

2,470

-51%

23%

103,261 (26%)

纽约港超低硫柴油

OH

现货

1,290

-51%

17%

49,719 (31%)

RBOB 汽油

OB

现货

1,055

-51%

33%

17,684 (33%)

趋势及看点

  • 天然气期权(LN)的电子盘交易占比超过40%,每日平均交易量超过4万张合约
  • WTI原油期权(LO)的交易量同比增长36%,其中80%通过电子盘完成交易
  • WTI每周期权(LO1-5)的每日平均交易量激增177%至2400张合约,其中3月9日创下8400张合约的单日纪录

农产品期权

 

代码

每日平均交易量

同比变化 %

Globex占比%

 持仓量 (%看跌期权)*

玉米

OZC

85,077

13%

70%

1,207,048 (45%)

大豆

OZS

66,227

-19%

73%

654,038 (47%)

软红冬麦

OZW

27,177

-16%

74%

349,867 (41%)

活牛

LE

13,465

-32%

77%

224,984 (54%)

豆油

OZL

10,163

-17%

52%

138,725 (40%)

豆粕

OZM

9,078

20%

66%

129,115 (45%)

瘦肉猪

HE

8,665

49%

88%

181,683 (54%)

三级牛奶

DC

2,015

101%

71%

98,202 (58%)

肉牛

GF

1,971

15%

90%

34,419 (60%)

每周玉米期权

ZC1-5

1,916

92%

63%

7,766 (61%)

堪萨斯城硬红冬麦

OKE

1,668

4%

74%

42,071 (38%)

每周黄豆期权

ZS1-5

1,223

57%

68%

2,149 (51%)

趋势及看点

  • 三级牛奶期权的每日平均交易量增长100%至2018张合约,持仓创下纪录达到10万张合约
  • 每周期权的每日平均交易量增长74%,其中3月31日种植意向报告公布前后的交易量为1.7万张合约
  • 种植季节到来前,8月和9月短期新作物看涨期权的持仓开始增加

外汇期权

 

代码

每日平均交易量

同比变化 %

Globex占比%

 持仓量 (%看跌期权)*

欧元/美元

6E

30,558

-24%

98%

281,691 (53%)

日元/美元

6J

17,132

33%

96%

163,372 (55%)

 英镑/美元

6B

9,413

2%

98%

117,578 (49%)

澳币/美元

6A

6,982

7%

94%

78,562 (56%)

加元/美元

6C

5,340

-17%

95%

62,785 (56%)

瑞郎/美元

6S

52

-17%

99%

5,101 (37%)

墨西哥比索/美元

6M

118

-55%

91%

1,675 (40%)

趋势及看点

  • 日元/美元期权的每日平均交易量增长33%至1.7万张合约
  • 波幅报价外汇期权现已可供交易 – 了解更多
  • 外汇期权行权和转让规则调整--了解更多

金属期权

期权产品

代码

每日平均交易量

同比变化 %

Globex占比%

 持仓量 (%看跌期权)*

黄金

OG

40,278

-1%

80%

978,835 (33%)

白银

SO

5,637

15%

86%

108,237 (33%)

黄金每周期权

OG1-5

600

210%

96%

1,877 (50%)

铁矿石

ICT

363

-68%

0%

21,406 (44%)

HX

179

111%

94%

2,646 (47%)

钯金

PAO

91

-52%

31%

3,496 (67%)

铂金

PO

53

-65%

29%

2,748 (46%)

趋势及看点

  • 黄金每周期权的每日平均交易量为创纪录的600张合约,同比增长210%,其中3月2日更是创下1300张的单日交易量记录以及4800张的持仓记录
  • 3月份,黄金每周期权每日平均交易量连续第13个月实现同比增长  

报告备注

*截至2017年3月31日的持仓
同比——2017年当期与2016年同期相比
环比——2017年3月与2017年2月相比

 

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