6月期权回顾

6月期权回顾

期权综合概览

资产类别 每日平均交易量 同比变化 % Globex占比% 持仓 看跌期权持仓占比%
期权总计 3,379,706 -1% 63% 58,733,603 59%
利率 1,965,183 5% 50% 42,323,094 63%
股票指数 634,710 -11% 92% 4,000,381 75%
能源 338,662 8% 64% 7,444,344 39%
农产品 317,094 -16% 75% 3,156,274 43%
外汇 82,484 4% 96% 714,840 52%
 •金属 41,574 -9% 80% 1,094,670 34%

趋势及看点

  • 6月15日,期货期权持仓量达创记录的7170万份合约
  • CME Globex上期权电子交易量达创记录的63%

利率期权

  代码 每日平均交易量 同比变化 % Globex占比% 持仓 看跌期权持仓占比%
欧洲美元期权   1,286,166 14% 34% 37,739,139 63%
 欧洲美元(季度期权/序列期权) GE 727,266 12% 30% 23,564,493 64%
1年中间曲线 GE0 281,556 2% 36% 6,225,525 65%
2-Year Mid-Curve GE2 188,279 40% 41% 5,694,306 64%
3年期中期曲线 GE3 83,123 47% 46% 2,053,410 55%
4年期中期曲线 GE4 5,374 -47% 38% 197,405 41%
美国国债期权   679,000 -8% 81% 4,582,554 62%
10年期国债 OZN 362,812 -15% 77% 2,438,555 56%
美国长期国债期权 OZB 101,555 22% 90% 727,756 60%
周五10年美国国债每周期权 ZN1-5 83,844 24% 82% 148,198 65%
5年期国债 OZF 75,109 -38% 79% 1,082,838 78%
周五美国长期国债每周期权 ZB1-5 27,912 51% 88% 66,822 56%
周五5年美国国债每周期权 ZF1-5 14,734 17% 90% 50,251 66%
周三10年美国国债每周期权 WY1-5 5,316 不适用 83% 12,182 52%
 2年期国债 OZT 4,149 -54% 67% 40,305 25%
周三美国长期国债每周期权 WB1-5 1,969 不适用 93% 3,790 69%
周三5年美国国债每周期权 WF1-5 970 不适用 98% 2,889 59%

趋势及看点

  • 利率期权电子交易量达创记录的50%,其中在CME Globex上交易的美国国债期权占81%,欧洲美元期权占34%
  • 6月15日,持仓量达创记录的530万份合约,其中欧洲美元期权达创记录的480万份合约
  • 在前5周,周三美国国债每周期权交易量超过21.7万份合约,在联邦公开市场委员会报告发布之前的6月4日的交易量为4.2万份合约。

股指期权

  代码 每日平均交易量 同比变化 % 持仓 看跌期权持仓占比%
E-迷你标普500期权   570,669 -10% 3,526,917 75%
季度 ES 135,000 -23% 968,256 74%
每周 EW1 - EW4 250,237 -30% 1,835,268 74%
周三每周 E1C-E5C 46,343 不适用 61,221 87%
周一每周期权 E1A - E5A 29,071 不适用 70,209 85%
月末 EW 110,017 9% 591,963 77%
标准普尔500指数期权   50,107 -28% 399,698 76%
季度 SP 11,090 -22% 48,578 65%
每周 EV1 - EV4 23,790 -49% 316,602 78%
周三每周 S1C-S5C 4,028 不适用 10,247 70%
周一每周期权 S1A - S5A 2,831 不适用 7,229 74%
月末 EV 8,663 -10% 26,122 68%
E-迷你纳斯达克100指数期权   13,406 41% 59,924 71%
季度 NQ 4,739 -28% 14,733 69%
每周 QN1 - QN4 6,105 189% 43,129 73%
月末 QNE 2,561 212% 2,062 60%
 E-迷你道琼斯(5美元)期权 YM 234 -45% 4,752 80%

趋势及看点

  • 自2017年4月3日推出以来,周一标准普尔500指数每周期权(E-迷你型和标准型)的交易量超过210万份合约
  • 自2016年9月26日推出以来,周三标准普尔500指数每周期权(E-迷你型和标准型)的交易量超过960万份合约
  • E-迷你纳斯达克100指数期权每日平均交易量达每天1.34万份合约,年比增长41%

能源期权

  代码 结算 每日平均交易量 同比变化 % Globex占比% 持仓 看跌期权持仓占比%
 原油期权     203,222 15% 72% 4,522,608 42%
WTI原油 LO 现货 184,807 26% 77% 2,913,158 37%
WTI一个月日历价差期权 WA 现货 8,677 -44% 12% 659,030 53%
WTI每周期权 LO1-5 现货 3,289 318% 99% 3,884 55%
WTI一个月日历价差期权 7A 金融 2,091 -77% 0% 342,592 70%
WTI均价期权 AO 金融 1,671 6% 0% 285,317 54%
布伦特期货式期权 BZO 金融 1,159 -26% 8% 61,909 26%
WTI-布伦特差价期权 BV 金融 471 35% 3% 144,280 28%
天然气期权     131,749 2% 53% 2,701,503 34%
欧洲天然气期权 LN 金融 115,848 5% 52% 2,397,867 33%
美国天然气期权 ON 现货 9,698 -32% 95% 105,236 38%
每日天然气期权 KD 金融 2,023 -3% 5% 0 暂无
天然气1个月日历价差期权 G4 金融 1,645 1440% 1% 124,650 44%
天然气3个月日历价差期权 G3 金融 1,311 -7% 0% 40,075 73%
 精炼产品期权     3,314 -34% 17% 123,523 26%
纽约港超低硫柴油 OH 现货 1,907 -31% 16% 61,482 27%
RBOB 汽油 OB 现货 1,098 -41% 23% 26,559 31%

趋势及看点

  • 天然气金融期权(LN)每日平均电子交易量达创记录的6.0万份合约,年比增长156%
  • WTI每周期权(LO1-5)交易量暴涨318%,达每天3,200份合约

农产品期权

  代码 每日平均交易量 同比变化 % Globex占比% 持仓 看跌期权持仓占比%
玉米 OZC 142,659 -13% 71% 1,250,016 43%
大豆 OZS 72,349 -30% 85% 636,480 39%
软红冬麦 OZW 44,312 32% 81% 303,137 42%
活牛 LE 10,307 -20% 80% 198,107 56%
瘦肉猪 HE 10,016 23% 80% 181,188 57%
豆粕 OZM 9,111 -11% 73% 120,421 38%
豆油 OZL 8,707 -9% 51% 86,189 38%
堪萨斯城硬红冬麦 OKE 3,965 34% 69% 43,754 42%
每周玉米期权 ZC1-5 2,686 54% 55% 12,557 18%
三级牛奶 DC 1,352 -31% 65% 75,051 59%
肉牛 GF 1,301 -4% 78% 43,170 57%
每周黄豆期权 ZS1-5 1,068 141% 91% 1,897 38%

趋势及看点

  • 软红冬小麦和硬红冬小麦交易量6月继续上升,分别年比增长32%和34%
  • 每周期权交易量年比增长62%,达每天4,000份合约

外汇期权

  代码 每日平均交易量 同比变化 % Globex占比% 持仓 看跌期权持仓占比%
欧元/美元 6E 32,341 -18% 98% 261,769 53%
 英镑/美元 6B 18,764 101% 96% 148,658 48%
日元/美元 6J 15,916 -7% 96% 136,949 50%
加元/美元 6C 8,546 50% 97% 84,003 53%
澳币/美元 6A 6,748 -8% 89% 79,079 56%
瑞郎/美元 6S 96 -60% 100% 2,754 56%
墨西哥比索/美元 6M 74 -50% 100% 1,628 46%

趋势及看点

  • 每周外汇期权每日平均交易量达创记录的每天2.6万份合约,连续第四个月刷新记录
  • 由于市场参与者管理英国大选风险,英镑/美元期权交易量年比增长101%

金属期权

期权产品 代码 每日平均交易量 同比变化 % Globex占比% 持仓 看跌期权持仓占比%
黄金 OG 35,468 -13% 79% 962,167 34%
白银 SO 4,931 10% 90% 102,991 33%
黄金每周期权 OG1-5 716 289% 97% 2,562 55%
PAO 262 213% 19% 6,461 60%
HX 106 -5% 100% 2,819 51%
PO 60 26% 74% 2,839 34%
铁矿石 ICT 28 -76% 0% 14,831 31%

趋势及看点

  • 每周黄金期权每日平均交易量达创记录的每天716份合约,年比增长289%,连续第16个月实现年比增长
  • 白银期权交易量连续第二个月增长

报告备注

截至2017年6月30日的持仓量,除非另有说明
同比——2017年当期与2016年同期相比
月比——2017年当月与2017年上月相比

 

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