欧元强势上扬 月度外汇期货助力提升资本效益

  • 13 Oct 2017
  • By Hexun
  • Topics: FX

周四(10月12日)亚市盘中,欧元兑美元大涨,维持周三强劲走势,市场分析,加泰罗尼亚推迟宣布独立是支撑欧元持续攀升的主要原因。加泰罗尼亚领导人普伊格蒙特本周二宣布推迟独立,法国农业信贷银行(CreditAgricole)外汇策略研究团队表示,周二的决定可能令加泰罗尼亚独立戏剧变得不那么重要,虽然政治乌云还没有完全消散,但一定程度上的缓解可能会为欧元提供一些支持。其仍预期欧元兑美元、日元和瑞郎将进一步上扬。投资者需关注欧洲央行行长德拉基将于北京时间周五凌晨发表的演讲。

欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特周三(10月11日)表示,将购债计划延长更长一段时间,可能在平静时期更加有利,另外欧洲央行在几周后将决定是否延长刺激政策。普雷特指出欧元区正处于数年来最好的状态,正经历着稳健、覆盖面广且有韧性的复苏。加拿大丰业银行(Scotiabank)认为2017年对于欧元来说依然是非常亮丽的一年,汇价强势上扬,自2008年顶部以来的超级大熊市已在今年止步于1.03,之后将反转向上,同时其预计明年欧元将温和上扬,2019年将更强势地上扬。

 

为满足投资者的资本效益需求,全球衍生品市场龙头芝商所(CME Group)早在今年1月份便扩展外汇产品品种,推出月度外汇期货合约(FXMonthly),通过新合约,市场参与者将可以参与即月外汇远期曲线,通过交易正规上市期货产品而获得资本和经营收益。另外,月度外汇期货合约作为一种更短间隔的工具也可以满足投资者的套保需求。

 

外汇期货产品的价格是基于货币的即期汇率和短期利差,如果报价货币的短期利率低于基础货币的短期利率,期货应该以现货价格的折价交易。基差(期货减去现货)将报价为负数。这个负数由所谓的正利差产生。它被称为“正”,因为基础货币的短期利率的投资产生之收入多于报价货币的短期利率产生之收入。

 

此外,芝商所为月度外汇期货合约启动了隐含定价(Impliedpricing)功能,可以帮助增强期货交易的流动性和资本效益,隐含定价功能利用价差合约及买断合约的买价和卖价,以提供最好的价格以及尽可能大的流动性。数据显示,隐含定价功能上线后的第一个交易日9月25日交易合约共计13,827手,刷新了月度外汇期货有史以来的交易记录。目前芝商所旗下的六大货币对产品(英镑、加元、欧元、日元、澳元、欧元/英镑)均具有隐含报价功能。

 

据美国商品期货委员会公布的10月3日期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净多头变化2666万手,英镑净多头变化14895万手,日元净空头变化13296万手,加元净多头变化523万手,瑞士法郎净空头变化1431万手,澳元净空头变化5382万手,纽元净多头变化65万手。上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:英镑,瑞士法郎。

 

芝商所是全球规模最大的受监管外汇市场,提供73种外汇期货和31种外汇 期权合约,通过电子平台 CME Globex,可让您进行接近24小时汇率风控和套利操作。

 

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