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富时罗素指数期货: 保证金价差信用及方法

  • 1 Oct 2015
  • By CME Group

般来说,芝商所采用历史风险价值(VaR)方法来确保保证金的设定可覆盖99%的潜在价格波动。在计算某个投资组合在不同市场条件下可能发生的收益和损失时,芝商所考虑了以下几个因素:

• 在合约水平的历史价格变化

• 季节性

• 产品之间的相关性

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