欧元鸽飞美元鹰舞,纽元加元破位下跌

  • 23 Oct 2016
  • By Cloud Hands Trading

基本面摘要

上周四(10月20日),欧洲央行公布利率决议维持利率与资产购买规模不变,市场因对欧洲央行或缩减购债规模抱有幻想,致使欧元大幅反弹。然而在稍后欧洲央行行长德拉基的讲话中,却没有提到任何将要削减刺激措施的相关内容,并暗示在12月或进一步加大宽松。在如此双重打压下,欧元收回全部涨幅,大幅下挫1%。

上周三(10月19日)美国民主党候选人希拉里和共和党候选人特朗普进行了大选前最后一次政见辩论。据ABC新闻的调查,希拉里的支持率仍领先特朗普12个百分点。希拉里的领先优势将在11月8日的美国大选之前为美元带来更多上涨动力。

上周五(10月21日),加拿大贸易部长宣布将暂停与欧盟谈判跨大西洋自由贸易协议,因比利时瓦隆州政府无法支持欧盟-加拿大综合性经济贸易协定(CETA)。加拿大与欧盟自由贸易协议的失败也为英国在脱欧后想要与欧盟达成自由贸易协议蒙上了一层阴影。这将进一步使英镑承受下行压力。

国际现货黄金上周累计收涨14.50美元,涨幅1.16%,收报1264.60美元每盎司。现货白银本周上涨0.7%,收报于17.52美元每盎司。上周美国WTI原油11月期货上涨0.99%,收报50.85美元,布伦特原油11月期货跌幅0.33%,收报51.78美元。尽管市场寄希望于俄罗斯与OPEC能达成支撑油市的协议,但美国钻机数增长仍使原油多头保持谨慎。

 

期货策略

加元2016年12月份到期期货合约(芝商所合约代码6CZ6):

预计加元本周将大幅下跌,或先回调至0.7540然后下跌至0.7440,测试此支撑位。

 

纽元2016年12月份到期期货合约(芝商所合约代码6NZ6):

预计纽元本周继续延续下跌趋势,若跌破前期上升趋势线,将扩大跌幅至0.6950。

 

 

(一)、期货市场头寸分析

美国商品期货委员会公布的上周二(10月18日)期货市场头寸的持仓报告显示,美元净多头头寸大幅增加264.89亿,美元多头头寸连续五周持续增加。英镑净空头头寸上周小幅减少39.12亿至915.58亿。欧元净空头头寸大幅增加157.96亿至1092.68亿,净空头头寸数量增加至四个月新高。澳元的投机净多头由261.04亿增加至299.80亿。纽元空头头寸由77.36减少至1.53亿。瑞郎的投机净空头头寸增加69.69亿至163.77亿。日元的投机净多头减少89.18亿至369.91亿。黄金净持仓由1952.19亿增加减少156.01亿至1952.19亿。由此持仓报告可推断,市场仍延续之前对美联储12月加息的预期,美元多头持续增加。欧元受到较大压力,空头数量持续增加。瑞郎、日元、黄金等前期因避险属性而涌入的多头大幅撤退。商品货币加元、澳元受近期大宗商品反弹,降息预期减弱等在非美货币中表现相对突出。

(二)、本周期货市场预测与交易策略

Ⅰ、加元12月份到期期货合约(6CZ6)

加元2016年12月份到期的期货合约(芝商所合约代码6CZ6)上周五收盘于0.74995。上周加拿大央行如市场预期维持利率不变,加元一度上涨至0.7700。但是却在0.7700受到巨大阻力,迅速下跌。周五公布的加拿大9月消费者物价指数年率为1.3%,不及市场预期。加元大幅下跌并突破前期支撑。周五加拿大与欧盟的跨大西洋自由贸易协议也无奈流产,加元将受到巨大下行压力。

预计加元本周将大幅下跌,或先回调至0.7540然后下跌至0.7440,测试此支撑位。

Ⅱ、纽元12月份到期期货合约(6NZ6)

纽元2016年12月份到期期货合约(芝商所合约代码6NZ6)上周五收盘于0.7141。上周纽元在经历过大幅下跌后,跟随澳元反弹至前期阻力位0.7210,并在此再度受阻回落。技术面上,纽元或正在形成一个头肩顶的技术形态。若美元本周进一步走强,纽元或将向下突破前期上升趋势线,进一步扩大跌幅。

预计纽元本周继续延续下跌趋势,若跌破前期上升趋势线,将扩大跌幅至0.6950。

(三)、本周期权交易策略

 

Ⅰ、Ⅰ、买入短期加元看跌期权

本周推荐买入短期加元看跌期权。基本面上,最近关于加元的众多利空消息将推动加元进一步走低,市场对于美联储12月的较强加息预期也将使加元承压。技术面上,加元向下跌穿前期支撑位,打开下行空间。加元目前20个工作日历史波动率为7.33%,隐含波动率为8.48%。预计加元波动率将缓慢增加。

(四)、本周重要经济数据与事件汇总

本周重点关注多位美联储官员发表的讲话。美联储圣路易斯联储主席布拉德、芝加哥联储主席埃文斯、亚特兰大联储主席洛哈克均将在本周发表讲话。近期美联储官员发表的鹰派言论大幅助涨美元,若本周美联储官员仍一致保持鹰派论调,美联储12月的加息预期料进一步上升,美元也将被进一步推高。此外,欧洲央行行长德拉基也将发表讲话,投资者应密切注意。

其他重要事件:

10月24日

日本9月商品贸易帐;德国、欧元区10月制造业服务业采购经理人指数初值

10月25日

德国10月IFO商业景气指数;美国10月咨商会消费者信心指数

10月26日

美国上周API原油库存变化;澳大利亚第三季度消费者物价指数年率;美国9月商品贸易帐;美国上周EIA原油库存变化

10月27日

英国第三季度GDP年率初值;美国9月耐用品订单月率初值

10月28日

日本9月全国消费者物价指数年率;德国10月消费者物价指数年率初值;美国10月密歇根大学消费者信心指数终值


 

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