英镑反弹难以维持,多头持续追捧澳元

  • 21 Aug 2016
  • By Cloud Hands Trading

基本面摘要

上周四(8月18日)凌晨美联储公布其7月会议纪要,纪要显示尽管部分委员认为需要收紧货币政策,但仍有多位委员不赞成短时间内加息,希望看到更多经济数据对加息的支持。美联储会议纪要出来后,美元遭到大幅抛售,因交易员预计美联储会有偏鹰派的言论出现。联邦基金利率期货显示12月加息的几率由此前的55%下降至48%。

 

美联储官员杜德利在周中接受采访时表示9月加息是有可能的。旧金山联储主席威廉姆斯也表示,如果美联储加息动作太慢,美国经济将付出一定代价,因此9月加息应已在筹备中。尽管此番鹰派言论令美元在周五有所反弹,但美元仍承压,处于弱势之中。

 

上周五(8月19日)加拿大公布6月零售销售较上月下滑0.1%,低于预期的0.5%增长。同时7月的消费者物价指数也放缓至1.3%,低于上月1.5%的增幅。加元结束在原油价格攀升影响下的9日连涨,反弹接近0.7%。

 

国际现货黄金上周仍处于横盘整理中,仅小幅上涨0.4%,收报1341美元每盎司。现货白银累计下跌2%,收报于19.28美元每盎司。美国原油期货上周大涨10.18%,布伦特原油期货价格上周上涨8.11%,俄罗斯能源部长与沙特原油部长对冻产采取开放态度后,市场希望下个月的OPEC非正式会议有所突破。

期货策略

澳元2016年9月份到期期货合约(芝商所合约代码6AU6):

预计澳元仍将在疲软美元和高收益率的吸引下走强,保持在上升趋势线上方,看向0.7770。

 

英镑2016年9月份到期期货合约(芝商所合约代码6BU6):

预计英镑将继续在低位震荡,继续下跌至前期低点1.2880,如获得支撑后震荡走高,维持在1.2880至1.3170之间震荡。

(一)、期货市场头寸分析

美国商品期货委员会公布的上周二(8月16日)期货市场头寸的持仓报告显示,美元净多头头寸减少105.94亿,连续三周多头头寸减少。英镑净空头头寸继续增加,由900.82亿增加至942.38亿。欧元净空头头寸继续录得减少,由983.99亿减少至925.08亿。欧元净空头连续四周减少,上周上涨至英国公投后的新高点。澳元的投机净多头由348.84亿增加62.29亿至411.13亿。连续三周多头头寸增加。纽元空头数量微幅增加0.82亿至6.95亿。瑞郎的投机空头增加16.52亿,由1.07亿净多头转化为15.45亿的净空头。日元的投机净多头继续增多,由488.31亿增加至560.06亿,日本央行的宽松程度不及预期,日元大幅上涨突破前期高点。黄金净持仓由2864.47亿减少至2838.51亿。由此持仓报告可推断,美元持续承压,非美货币因此上涨,尤其以日元,澳元,欧元最为凶猛。

(二)、本周期货市场预测与交易策略

Ⅰ、澳元9月份到期期货合约(6AU6)

 

澳元2016年9月份到期的期货合约(芝商所合约代码6AU6)上周五收盘于0.7615。澳元经过在0.7700的高位盘整,略有下跌。然而澳元连续三周多头持续增长,澳元的高收益率吸引着投资者,也推升澳元走高。澳元的上升趋势线保持良好,若本周澳元仍可以保持在趋势线上方,仍将走高。若跌破上升趋势线则有可能下跌至0.7450。关注下周美元的走势,若美元走强,澳元将可能跌破趋势线向下。如美元持续走弱,澳元将继续走强至0.7770。

预计澳元仍将在疲软美元和高收益率的吸引下走强,保持在上升趋势线上方,看向0.7770。

Ⅱ、英镑9月份到期期货合约(6BU6)

英镑2016年9月份到期期货合约(芝商所合约代码6BU6)上周五收盘于1.3080。上周英过公布的7月零售销售年率与失业人数等经济数据均好于预期,大幅提升英镑。英镑在低点1.2880得到支撑,从此前的跌势中反弹至1.3170。然而经济数据的一时提振,并不能长期助涨英镑。英镑仍在脱欧的压力下走弱。英镑空头头寸也持续增加并无削减趋势。

预计英镑将继续在低位震荡,继续下跌至前期低点1.2880,如获得支撑后震荡走高,维持在1.2880至1.3170之间震荡。

(三)、本周重要经济数据与事件汇总


本周虽无重要央行利率决议公布,但周五(8月26日)美联储主席耶伦将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。耶伦的讲话如果出现明显的鸽派或鹰派言论会对美元后续的走势有较大影响,投资者应密切关注。

其他重要事件:

8月22日

加拿大6月批发销售月率

8月23日

瑞士7月贸易帐;德国欧洲8月制造业与服务业采购经理人指数;美国8月Markit服务业采购经理人指数;欧元区8月消费者信心指数初值;美国7月新屋销售月率

8月24日

美国上周API原油库存变化;新西兰7月贸易帐;美国7月成屋销售月率;美国上周EIA原油库存变化

8月25日

美国7月耐用品订单月率;美国上周初请失业金人数;

8月26日

日本7月全国消费者物价指数年率;英国第二季度GDP年率修正值;美国第二季度GDP年化季率修正值

 

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