Collateral Types Accepted for Futures, Options, Forwards, OTC FX & Commodity Swaps

国债、TIPS及Strips的可接受抵押品

合格抵押品综述

CME Clearing接受美国国债,包括短期国债、浮息国债、中期国债和长期国债,以及本息分离债券(Strips)和通胀保值债券(TIPS)。请查看以下详细信息。

美国国债

说明

  • 就基础产品、信用违约掉期、利率掉期和保证基金可接受
  • 就芝商所的交叉保证金计划可接受:
    • 美国短期国债
    • 美国中期国债
    • 美国产期国债
  • 对于保证基金而言,可接受到期期限不超过10年的美国长期国债

折让安排

资产类别

 0 至 ≤1 年

>1 至 ≤3 年

>3 至 ≤5 年

>5至≤10年

 >10至≤30年

>30年

 美国短期国债

0.5%

--

--

--

--

--

美国浮息国债

1%

2%

--

--

--

--

美国中期国债

1%

2%

3%

4.5%

6%

--

美国长期国债

1%

2%

3%

4.5%

6%

--

美国国债Strips(本金和息票)和通胀保值债券(TIPS)

说明

  • 就基础产品、信用违约掉期和利率掉期可接受
  • 所有清算会员和附属机构总计上限为10亿美元等值的Tstrips
  • 所有清算会员和附属机构总计上限为10亿美元等值的TIPS

折让安排

资产类别

 0 至 ≤1 年

>1 至 ≤3 年

>3 至 ≤5 年

>5至≤10年

 >10至≤30年

>30年

Tstrip

11%

11%

11%

11%

11%

11%

通胀保值债券

1%

2%

3%

4.5%

6%

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资产超过指定限额的公司可能产生校准保证金要求,而该校准保证金不少于超出指定限额的美元等值金额。CME Clearing将通知公司该校准保证金要求的金额。

用于满足履约保证金要求的所有不同货币资产将受额外的交叉货币折让制约。 有关适用的折让,请参阅“表格和说明”里面的交叉货币折让百分比文件。

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