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Collateral Types Accepted for Futures, Options, Forwards, OTC FX & Commodity Swaps

IEF计划可接受的抵押品

合格抵押品综述

CME Clearing为货币基金、企业债券及含息现金提供各种各样的IEF计划。请查看以下详细信息。

IEF2 – 货币基金计划

说明

  • 就基础产品、信用违约掉期和利率掉期可接受
  • 所有清算会员和附属机构总计上限为50亿美元等值金额
  • 必须是IEF2参与者

折让安排

  • 3%的折让适用

其他IEF2资源

IEF4 – 企业债券

说明

  • 就基础产品和利率掉期可接受
  • 所有清算会员和附属机构总计上限为20亿美元等值金额
  • 必须是IEF4参与者
  • 使用纽约银行、Brown Brothers Harriman & Co.和摩根大通

集中度限制

  • 集中度限制为5000万美元或每笔发行未偿还金额的2.5%，以较少者为准
  • 集中度限制为每个产品系列2亿美元—— 由芝商所监督
  • 行业分散水平为每个清算会员公司初始5亿美元存款后每个行业25%，由芝商所监督

折让安排

  • 适用于市值20%的折让

其他 IEF4资源

IEF5 – 含息现金

说明

  • 就基础产品、信用违约掉期和利率掉期可接受

要求

  • 使用德意志银行、富国银行
  • 计划层面和公司层面存在整体上限
  • 公司必须签署参与协议
  • 银行可制定计划的上限

资产超过指定限额的公司可能产生校准保证金要求，而该校准保证金不少于超出指定限额的美元等值金额。CME Clearing将通知公司该校准保证金要求的金额。

用于满足履约保证金要求的所有不同货币资产将受额外的交叉货币折让制约。 有关适用的折让，请参阅“表格和说明”里面的交叉货币折让百分比文件。

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