Collateral Types Accepted for Futures, Options, Forwards, OTC FX & Commodity Swaps

可接受现金抵押品

合格抵押品综述

CME Clearing接受现金,包括美元和外币作为抵押品。请查看以下详细信息。

美元现金

说明

  • 就基础产品、信用违约掉期、利率掉期、保证基金和芝商所交叉保证金计划可接受

折让安排

仅当美元现金用于满足其他货币的履约保证金要求时才适用折让。当现金用于满足基于不同货币的要求时,折让适用于现金。请参阅交叉货币折让百分比文件查看适用于所有资产的适用交叉货币折让。示例:用于挪威克朗的日元折让要求:5%折让。

 折让由货币要求决定:

 保证基金产品

5%

10%

15%

20%

基础产品
  • 澳元
  • 英镑
  • 加元
  • 欧元
  • 日元
  •  纽元
  •  挪威克朗
  • 瑞典克朗
  • 瑞郎
  •  离岸人民币
  • 墨西哥比索
  •  南非兰特
  • 土耳其里拉
利率掉期
  • 澳元
  • 英镑
  • 加元
  •  丹麦克朗
  • 欧元
  • 港元
  • 日元
  •  纽元
  • 挪威克朗
  • 新加坡元
  • 瑞典克朗
  • 瑞郎
  •  捷克克朗
  • 匈牙利福林
  • 墨西哥比索
  • 波兰兹罗提
  •  南非兰特
 
CDS
  • 英镑
  • 加元
  • 欧元
     

其他现金资源

 保证基金产品

5%

10%

15%

20%

基础产品
  • 澳元
  • 英镑
  • 加元
  • 欧元
  • 日元
  •  纽元
  •  挪威克朗
  • 瑞典克朗
  • 瑞郎
  •  离岸人民币
  • 墨西哥比索
  •  南非兰特
  • 土耳其里拉
利率掉期
  • 澳元
  • 英镑
  • 加元
  •  丹麦克朗
  • 欧元
  • 港元
  • 日元
  •  纽元
  • 挪威克朗
  • 新加坡元
  • 瑞典克朗
  • 瑞郎
  •  捷克克朗
  • 匈牙利福林
  • 墨西哥比索
  • 波兰兹罗提
  •  南非兰特
 
CDS
  • 英镑
  • 加元
  • 欧元
     

资产超过指定限额的公司可能产生校准保证金要求,而该校准保证金不少于超出指定限额的美元等值金额。CME Clearing将通知公司该校准保证金要求的金额。

金融和抵押品管理的更多信息

外币

说明

  •  就基础产品、信用违约掉期和利率掉期可接受
  • 就用于满足不同货币要求的全部外币而言,所有清算会员和附属机构总计限额为2.5亿美元等值金额。

其他要求

  •  离岸人民币的上限为所有清算会员和附属机构总计2亿美元等值金额
  • 仅能用于满足各自货币要求:
    •  丹麦克朗
    • 捷克克朗
    • 港元
    • 匈牙利福林
    • 墨西哥比索
    •  波兰兹罗提
    •  新加坡元
    •  南非兰特
    • 土耳其里拉

折让安排

仅当履约保证金现金用于满足其他货币的履约保证金要求时才适用折让。当现金用于满足基于不同货币的要求时,折让适用于现金。 请参阅交叉货币折让百分比文件查看适用于所有资产的适用交叉货币折让。

 折让由资产货币要求决定:

 保证基金产品

5%

10%

15%

20%

基础产品
  • 澳元
  • 英镑
  • 加元
  • 欧元
  • 日元
  •  纽元
  •  挪威克朗
  • 瑞典克朗
  • 瑞郎
  •  离岸人民币
  • 墨西哥比索
  •  南非兰特
  • 土耳其里拉
利率掉期
  • 澳元
  • 英镑
  • 加元
  •  丹麦克朗
  • 欧元
  • 港元
  • 日元
  •  纽元
  • 挪威克朗
  • 新加坡元
  • 瑞典克朗
  • 瑞郎
  •  捷克克朗
  • 匈牙利福林
  • 墨西哥比索
  • 波兰兹罗提
  •  南非兰特
 
CDS
  • 英镑
  • 加元
  • 欧元
     

其他外币资源

资产超过指定限额的公司可能产生校准保证金要求,而该校准保证金不少于超出指定限额的美元等值金额。CME Clearing将通知公司该校准保证金要求的金额。

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