Collateral Types Accepted for Futures, Options, Forwards, OTC FX & Commodity Swaps

加拿大省级债券的可接受抵押品

合格抵押品综述

CME Clearing接受加拿大安大略省和魁北克省的债券作为抵押品。请查看以下详细信息。

说明

  • 就基础产品、信用违约掉期和利率掉期可接受
  • 所有清算会员和附属机构总计上限为1亿美元等值金额
  • 到期期限不超过5年

折让安排

资产类别

 距离到期时间

 0 至≤1 年

>1至≤3年

>3至≤5年

>5至≤10年

>10至≤30年

>30年

 以下加拿大省的部分名义贴现票据:安大略省和魁北克省

25%

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 以下加拿大省的部分固定利率名义票据和债券:安大略省和魁北克省

25%

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资产超过指定限额的公司可能产生校准保证金要求,而该校准保证金不少于超出指定限额的美元等值金额。CME Clearing将通知公司该校准保证金要求的金额。

用于满足履约保证金要求的所有不同货币资产将受额外的交叉货币折让制约。 有关适用的折让,请参阅“表格和说明”里面的交叉货币折让百分比文件。

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