Collateral Types Accepted for Futures, Options, Forwards, OTC FX & Commodity Swaps

美国政府机构债券和抵押支持证券的可接受抵押品

合格抵押品综述

CME Clearing接受部分美国政府机构债券和抵押支持证券作为抵押品。请查看以下详细信息

美国政府机构债券

说明

  • 就基础产品、信用违约掉期和利率掉期可接受
  • 所有清算会员和附属机构总计上限为20亿美元等值金额
  • 由以下机构发行的贴现票据(到期期限不超过12个月)和票息债券(GSEOTH):
    •  联邦农业信用银行(FFCB)
    • 联邦房贷银行系统(FHLB) 
    • 联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)
    • 联邦国民抵押协会(FNMA)
  •  息票债券(GSEOTH)的发行规模必须大于10亿美元
  • 浮动利率是唯一允许的衍生品特征

计划表

资产类别 成熟时间
0 to ≤1 年 >1 to ≤3 年 >3 to ≤5 年 >5 to ≤10 年
>10 to ≤30 年
>30 年
折扣票据和票据:FFCB,FHLB,FHLMC,FNMA 3.5% -- -- --
优惠券轴承仪器:GSEOTH 4% 5.5% 7% --

抵押支持证券 (MBS)

说明

  • 就基础产品、信用违约掉期和利率掉期可接受
  •  所有清算会员和附属机构总计上限为10亿美元等值金额
  •  合格发行机构包括:
    • 房利美
    • 房地美
    • 吉利美
  •  抵押支持证券必须只能由15年或30年期固定利率常规贷款支持

折让安排

资产类别

距离到期时间

 0 至≤1 年  >1至≤3年 >3至≤5年 >5至≤10年 >10至≤30年 >30年
 贴现票据: FFCB, FHLB, FHLMC, FNMA 3.5% -- -- -- -- --
附息票工具: GSEOTH

4%

5.5% 7% --

资产类别

距离到期时间

 0 至≤1 年  >1至≤3年 >3至≤5年 >5至≤10年 >10至≤30年 >30年
 房利美(FNMA)、房地美 (FHLMC) 和吉利美(GNMA) 11% 11% 11% 11% 11% 11%

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